Rules / Regulations

Market Convention

มาตรฐานการปฏิบัติในตลาดแรก 

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ
1. การกำหนดและแจ้งอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว
2. การคำนวณดอกเบี้ย
3. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย
4. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
5. การแจ้งวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
6. ข้อกำหนดด้านการเงินสำหรับผู้ออกหุ้นกู้ (Financial Covenants)
7. การแก้ไขเหตุผิดนัด
8. สิทธิในการฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย
9. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้
10. การแต่งตั้งและการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
11. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่
12. สัญลักษณ์ของตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน
13. การปฏิบัติตามหน้าที่และภาระผูกพันของผู้ออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน
14. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ที่มีอัตราแปรผันตามปริมาณเงินฝากและประเภทผู้ฝาก

No Subject Type Download
1 มาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้ PDF

มาตรฐานการปฏิบัติในตลาดรอง 


No Subject Type Download
1 วันชำระราคาและส่งมอบของการทำธุรกรรม Outright ตราสารหนี้กรณีวันหยุดพิเศษ PDF
2 การทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน กรณีตรงกับวันหยุดพิเศษ PDF

มาตรฐานการคำนวณราคา 

Standard formular for price/yield Calculation in Thai bond market

No Subject Type Download
1 Government Debt Securities (PDF format) (according to The BOT's Announcement dates 22 May 1995) PDF
2 Corporate Debt Securities (Comprising Stright,Amortizing and FRN recommended by ThaiBMA)
2.1 Formula PDF
2.2 Convention PDF
3 BOT’s Floating Rate Note (FRN) calculation convention
  Documents regarding BOT’s Floating Rate Note (FRN) calculation based on ISMA formula    
3.1 Calculation detail for BOT’s FRN based on ISMA formula when settlement date is T+2 PPT
3.2 Calculation detail for BOT’s FRN based on ISMA formula when settlement date is not T+2 PPT
3.3 BOT’s FRN calculation example based on ISMA formula XLS
3.4 Excel File for BOT's FRN Calculation BOT103A XLS
3.5. Excel File for BOT's FRN Calculation BOT106A XLS
  เอกสารเกี่ยวกับการคำนวณราคาพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย แบบจ่ายดอกเบี้ยลอยตัวออกโดย โดยใช้สูตร ISMA    
3.6 รายละเอียดการคำนวณราคา FRN ของ BOT ตามสูตรของ ISMA ในกรณี settlement date T+2 PPT
3.7 รายละเอียดการคำนวณราคา FRN ของ BOT ตามสูตรของ ISMA ในกรณี settlement date ไม่ใช่ T+2 PPT
3.8 ตัวอย่างการคำนวณราคา FRN ของ BOT ตามสูตรของ ISMA PPT
3.9 ไฟล์เอ็กเซลสำหรับประกอบการคำนวณ FRN ของธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่น BOT103A XLS
3.10 ไฟล์เอ็กเซลสำหรับประกอบการคำนวณ FRN ของธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่น BOT106A XLS
4 Calculation Convention for Inflation Linked Bond PDF
5 Calculation Convention for Amortizing/Amortized Bond PDF

มาตรฐานการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมซื้อคืน 

สัญญามาตรฐาน (Standard Agreement)
No Subject Type Download
1 Thailand Annex and Guidance Notes (endorsed by ISMA) PDF
2 Global Master Repurchase Agreement (GMRA) 2000 Version PDF
3 Guidance Notes for Use with the TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 Version) PDF
4 Amendment agreement to the GMRA 1995 PDF
5 สัญญามาตรฐานภาษาไทยของธุรกรรม Private repo DOC
6 คู่มือการใช้สัญญามาตรฐานภาษาไทย DOC
7 คำอธิบายสัญญา GMRA เป็นภาษาไทย DOC
ประกาศสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
No Subject Type Download
1 แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำธุรกรรมซื้อคืน โดย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (8 มีนาคม 2549) PDF
2 แนวทางปฏิบัติการทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน โดย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2553 PDF
3 หนังสือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยที่ บร. 148/2544 เรื่องการกำหนดให้สมาชิกใช้สัญญา GMRA ฉบับปี 2000 ร่วมกับThailand Annex(2000 Version) ลงวันที่ 12 ธ.ค.2544 DOC
4 หนังสือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ วพ.004/2549 เรื่อง การกำหนดให้สมาชิกใช้สัญญา GMRA ฉบับปี 2000 ร่วมกับ Thailand Annex (2000 version) ลว. 3 มี.ค. 49 PDF
5 แนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกรรมซื้อคืน (24 มกราคม 2544) PDF
The Thai Banker's Association and The Foreign Banks' Association
No Subject Type Download
1 Letter of The Thai Banker's Association (August 28, 2008) PDF
2 Letter of The Foreign Bank's Association (FBA/08/377 August 11,2008) PDF
3 Supplemental Terms and Conditions to the TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement PDF
4 The Amendment Agreement to the TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement PDF
5 The Amendment Agreement to the TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (Threshold Amount) PDF