Service Manager : Pat, Chidnapa (02-257-0357 ext. 456, 451)

Calculation

ILB Calculation
Settlement Date
(วันชำระราคา) :

Trade/Reference Date
(วันซื้อขาย) :

Unit (จำนวนหน่วย) :

Real Yield
อัตราผลตอบแทนแท้จริง (%) :

Index Ratio :

Settlement Amount (THB) :

Unadjusted GrossPrice
ราคารวมดอกเบี้ยค้างรับก่อนปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ (%) :

Unadjusted Clean Price
ราคาไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับก่อนปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ (%) :

Unadjusted AI
ดอกเบี้ยค้างรับก่อนปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ (%) :

Sensitivity
PVBP :

Macaulay Duration (Yr) :

Modified Duration :

Convexity :

Remark for Inflation-Linked Bond
1. The input Yield (%) must be Real Yield (%)
2. Duration and Convexity measures are calculated based on Real YTM.
Remarks
1. Traded yield is based on 30/360 basis (on coupon payment) which might be different from yield calculated on actual payment.
Click here to learn more.
2. The settlement date used in the calculation is T+2 (current date plus 2 working days).
3. This calculation program is allowed for bonds listed with the ThaiBMA only.
4. Sensitivity คือ ค่าที่ใช้วัดความเสี่ยงและความผันผวนของราคาตราสารหนี้ โดยประกอบไปด้วย
PVBP (Price Value of a Basis Point) คือ การวัดปริมาณการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตราสารหนี้ (Price) เมื่ออัตราผลตอบแทน (yield) ในตลาดเปลี่ยนแปลงไป 1 basis point (0.01%)
Macaulay Duration คือ อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ มีหน่วยเป็นปีโดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินในแต่ละงวดที่ตราสารหนี้จะจ่ายให้จนครบอายุ ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความผันผวนของตราสารอย่างง่าย โดยตราสารที่มีค่า Macaulay duration ที่มากกว่าก็จะมีความผันผวนต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า
Modified Duration คือ การคำนวณการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นร้อยละต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ใช้สำหรับวัดความเสี่ยงของตราสารหนี้
Convexity คือ การวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของความชันของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ ซึ่งใช้ประกอบกับค่า Duration เพื่อประเมินความผันผวนของตราสารให้ดียิ่งขึ้น
Disclaimer
The ThaiBMA provides the bond calculation program as a tool to faciliate investors who will invest in bond market.
The ThaiBMA has no obligation or liability of any kind in case of inaccuracies, delays, interruptions, errors or omissions.