ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จัด Professional Training หลักสูตร Bond Market Analysis ll
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านตราสารหนี้ ในช่วงเเรกของวันนี้ ได้รับเกียรติจาก
คุณกษิดิศ ทองปลิว
ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
ท่านมาสอนในหัวข้อ Advanced Bond Risk Analysis
- Interest rate risk & Effects to bond retums
- Limitations of traditional interest rate risk measures
- Immunization & Cash flow matching
- PV01 & Key rate durations
- Other risk measures

ช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจากคุณสกุล บุญดีสกุลโชค
Assistant Vice President ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สอนในหัวข้อ Practical Use of Interest Rate Swaps in Commercial Banks
- Carry & Roll down Analysis
- Swap trading strategies
- Applications of swap in managing the bank's investment Portfolio
- Applications of swap in liability management
- Credit issues related to ISDA Agreement

สำหรับบ่ายนี้ ช่วงที่ 1 ได้รับเกียรติจาก
คุณยุทธพล วิทยพาณิชกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
สอนในหัวข้อ Bond Investment Strategies
- Passive vs. Active strategies
- Active strategies - Security selection
- Managing portfolio duration with bullet, barbell, ladder strategies
- Portfolio indexing and immunization
- Riding the yield curve

ช่วงสุดท้ายของวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณปวีณา รุ่งรัตนพงษ์พร นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ ฝ่ายบริการราคาตราสารหนี้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สอนในหัวข้อ Workshop with Excel
- Total return Analysis
- Immunization
- Indexing replication

วันที่ 2 สำหรับการจัด Professional Training ในช่วงแรกของวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเจษฎา สุขทิศ Chief Investment Officer บลน.อินฟินิติ ท่านสอนในหัวข้อ
Practical Use of Interest Rate & Cross Currency Swaps in Fund Management
• Achieving transactional efficiency through swaps
• Managing market exposures by adjusting the risk
characteristics of individual security or overall fund
• Pricing and valuing swaps using bond equivalent &
Forward Rate Agreement methods
• Valuing a swap after origination
• Hedging and rebalancing FX exposures in foreign investment

ช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ดร.ธนานนต์ ศิวโมกษธรรม
หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง ที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน) ท่านสอนในหัวข้อ
The Art of Yield Curve Modeling
• Par yield curve, zero coupon yield curve, and forward curve
• Yield curve construction methodologies: bootstrapping & interpolation techniques
• Nelson-Siegel, Svensson, piecewise linear, piecewise cubic spline
• Paradigm shift on yield curve modeling: single curve vs. multiple curve swap pricing regimes

สำหรับช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคุณวรงค์ วงศ์สินอุดม
First Vice President Product Solution Group
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) ท่านสอนในหัวข้อ
Fixed Income Derivatives & Structured Products
• Application of fixed income derivatives
• Investment rationale for structured products
• Engineering structured products
• Pricing and hedging structured products
ช่วงสุดท้ายของหลักสูตร Bond Market Analysis ll
ได้รับเกียรติจากคุณวรรธก์ พิมลเกียรติ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการราคาตราหนี้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในส่วน Workshop หัวข้อดังนี้
• Bootstrapping yield curve
• Pricing option-embedded bonds
• Pricing structured products
สำหรับหลักสูตร Bond Market Analysis ll ท่านที่สนใจเราจะพบกันอีกครั้งในปี 2561
ซึ่งท่านสามารถ Update ข้อมูลข่าวสารงานสัมมนาและหลักสูตรอบรมได้ที่ www.thaibma.or.th